Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat abnormal return saham sebelum dan sesudah adanya peristiwa pengumuman PSBB DKI Jakarta. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dari 30 saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index pada periode 2020. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, pembukaan dan penutupan harga, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Penelitian ini merupakan sebuah studi peristiwa dengan periode observasi delapan hari, empat hari sebelum pengumuman dan empat hari sesudah pengumuman PSBB DKI Jakarta. Pengujian hipotesis menggunakan Wilcoxon signed rank test. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tidak ditemukan perubahan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman PSBB DKI Jakarta