Penelitian ini merupakan studi empiris pada hari perdagangan dan return saham dengan metode komparatif yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan transaksi pergerakan saham LQ45 pada hari senin dan hari jumat perdagangan bursa efek indonesia pada periode agustus 2021 – januari 2022. Monday Effect merupakan fenomena dimana return saham akan relatif lebih rendah dibandingkan dengan Weekend Effect. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 45 perusahaan yang masuk dalam perusahaan LQ45. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda, Hasil penelitian menunjukkan Terdapat pengaruh yang signifikan antara return Monday dan Weekend Effect pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
 
Kata Kunci: Monday Effect, Friday Effect, Return Saham